Математика Графика Дизайн История Кибернетика На главную

Теоретическая кибернетика

Моделирование непрерывных случайных величин

Пример. Смоделировать случайную величину x~N(0,1).

Выберем независимую от x случайную величину h, также нормальную с параметрами (0;1). И рассмотрим на плоскости x,y случайную т.Q с декартовыми координатами x и h.

Очевидно, что

Тогда   - (т.к. якобиан равен r)

и равномерно распределена (0;1).

Тогда декартовы координаты

Получили сразу два значения нормальной случайной величины! Эти формулы позволяют по двум случайным числам g1 и g2 получить сразу два независимых значения случайной величины x0, распределенной нормально с параметрами (0,1). Чтобы получить значения сл. величины x, распределенной с параметрами (a, s2),  необходимо нормировать случайную величину

(x-a)/s=x0, тогда x=a+sx0 .

На главную